Cook Weisberg Test Für Heteroskedasticity In Stata Forex
Cook-Weisberg-Test der Heteroszedizität Wenn Sie eine Korrektur anfordern, erwähnen Sie bitte folgende Punkte: RePEc: tsj: stbull: y: 1993: v: 2: i: 10: srd14. Siehe allgemeine Informationen zur Korrektur von Material in RePEc. Wenn Sie diesen Artikel verfasst haben und sich bei RePEc noch nicht registriert haben, können Sie sich hier an uns wenden, wenn Sie technische Fragen haben oder die Autoren, Titel, Abstracts, Bibliographien oder Download-Informationen korrigieren Ermutigen Sie, es hier zu tun. Dadurch können Sie Ihr Profil mit diesem Element verknüpfen. Es erlaubt Ihnen auch, potenzielle Zitate zu diesem Punkt zu akzeptieren, dass wir uns unsicher sind. Wenn Referenzen vollständig fehlen, können Sie sie über dieses Formular hinzufügen. Wenn die vollständigen Referenzen ein Element auflisten, das in RePEc vorhanden ist, aber das System nicht mit ihm verknüpft ist, können Sie mit diesem Formular helfen. Wenn Sie über fehlende Elemente wissen, können Sie uns helfen, diese Links zu erstellen, indem Sie die entsprechenden Referenzen in der gleichen Weise wie oben hinzufügen. Wenn Sie ein registrierter Autor dieses Artikels sind, können Sie auch die Registerkarte Zitate in Ihrem Profil überprüfen, da es einige Zitate gibt, die auf die Bestätigung warten. Bitte beachten Sie, dass Korrekturen einige Wochen dauern können, um die verschiedenen RePEc-Dienste zu filtern. Mehr Leistungen Folgen Serien, Zeitschriften, Autoren amp mehr Neue Papiere per E-Mail Neuzugänge zu RePEc abonnieren Autor-Registrierung Öffentliche Profile für Wirtschaftswissenschaftler Verschiedene Rankings der Forschung in Wirtschaftswissenschaften amp verwandte Bereiche Wer war ein Student von wem, mit RePEc RePEc Biblio Kuratierte Artikel amp Papiere zu verschiedenen Themen der Wirtschaftswissenschaften Hochladen Sie Ihr Papier auf RePEc und IDEAS aufgeführt werden EconAcademics Blog Aggregator für Ökonomie Forschung Plagiat Fälle von Plagiaten in der Wirtschaft Job-Marktpapiere RePEc Arbeitspapier-Serie für den Arbeitsmarkt Fantasy League Vortäuschen Sie sind an der Spitze einer Volkswirtschaft Abteilung Services aus den StL Fed Data, Research, Apps verstärkt mehr aus dem St. Louis FedDer Breusch-Pagan-Test prüft nur auf die lineare Form der Heteroskedastizität, dh er modelliert die Fehlervarianz als sigmai2 sigma2h (zialpha), wobei zi ein Vektor von Ihrem ist unabhängige Variablen. Es prüft H0: alpha 0 gegen Ha: alpha neq 0. Der Weiß-Test ist dagegen generischer. Es beruht auf der Intuition, dass, wenn es keine Heteroskedastizität der klassischen Fehler Varianz esitmator sollte Ihnen Standard-Fehler-Schätzungen nahe genug, um diejenigen, die durch die robuste Schätzung geschätzt. Daher ist es in der Lage, allgemeinere Form der Heteroskedastizität als der Breusch-Pagan-Test zu erfassen. Ein Mangel des White-Tests ist, dass es seine Kraft sehr schnell verlieren kann, besonders wenn das Modell viele Regressoren hat. Dies könnte der Grund für die Ergebnisse wie Ihre sein. Beantwortet Jan 11 14 am 12:57
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